列举网首页
一、什么是量化交易
量化交易，就是将人的投资思想规则化、变量化、模型化，形成一整套完整、可量化的操作思路，并且这个思路可以用历史数据进行分析验证，在交易阶段可以由计算机自动执行的一种投资方式。量化交易也是一种交易，那么对于交易，我们如何来进行评价呢？1 弄清楚我们赚的是那一部分的钱因为价格有波动，所以就为收益提供了空间。所有的收益都来自于市场不同参与方对标的价值看法的时空错位。而波动又分为三类：1)系统性波动2)相对性波动3)交易性波动系统性波动是指日线，周线，甚至月线的波动。相对性波动是指不同的品种之间存在的价格差之间的波动。交易性波动是指分钟线上面的波动。每一种投资，都是挣的上面某一种波动的钱，量化交易策略的种类很多，包含了上面三种波动。在做的时候我们也要明白，做的这个类型的交易，赚的是哪一部分的钱。2 弄清楚单位风险的收益率我们讨论投资，不仅需要知道收益率怎么样，也要知道承担了多少风险，而率就是描述风险收益率的一种指标。率=（收益-无风险利率）/波动率。比如说，两个理财产品，A产品有赔5%的风险，收益率10%；B产品有赔50%的风险，有赚5倍的可能。哪个好？肯定是B好。为什么呢？同样是100W，A收益10万，可能的风险是5万。B如果只拿100万中的10万投资，其他的90万放余额宝，可能的风险还是5万，但收益是50万，而且还有90万余额宝的利息。核心的意思是说，看策略的好坏，必须要考虑风险收益比率。3 弄清楚胜率和赔率胜率是指出手赚钱次数与总出手次数之比；赔率是指平均每次出手赚到的钱除以平均每次出手赔的钱，也叫做盈亏比。投资策略，有的是高胜率低赔率，有的是低胜率高赔率，两样都高的，基本是不存在的。一般来说，胜率在40%左右，盈亏比在2以上的，就算不错的策略了。二、量化交易的玩法分类就像金融包含：银行、证券、保险、信托、期货、基金等不同分支一样，量化交易的门类很多。大体上来说，量化投资分为：阿尔法策略、低风险、统计、程序化CTA、高频交易等。1 阿尔法策略首先，阿尔法策略为什么要叫阿尔法呢？因为天文学里把一个星系里面亮的那颗星叫做阿尔法星。发明的人觉得这个方法牛，所以把它叫做阿尔法，看起来是不是逼格瞬间爆炸？阿尔法策略是指，不管指数是涨还是下跌，都能赚钱的一种方法，具体的操作思路是找出市场里的品种，做多这些品种，然后做空相应多的指数，这样就锁定了的品种带来的收益，而把指数带来的波动进行了平抑。
阿尔法策略
阿尔法策略是一种回撤和收益都比较小的交易策略2 程序化CTA这是一种适合大众使用的程序化交易方法，是指将交易策略的思想设计成完整的逻辑运行体系，然后用合适的计算机语言编写成程序，有计算机进行自动交易。程序化交易的优点是，将交易模式系统化，制度化，排除人性的心理障碍，确保交易策略的执行行。挣的是趋势的钱，挣的是纪律的钱，但因为趋势不常有，所以这是一种低胜率，高赔率的方法。
